105.029 AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik

Inhalt der Lehrveranstaltung

Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.

Weitere Informationen

In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.
Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe https://fam.tuwien.ac.at/events/ (Aussendung via FAM-news Mailingliste: https://fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/fam-news).
Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS-News angekündigt.


Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: https://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/ukanzlei/Lehre_-_Leitfaden_zum_Umgang_mit_Plagiaten.pdf
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: https://www.tuwien.at/fileadmin/Assets/dienstleister/Datenschutz_und_Dokumentenmanagement/Lehre_-_Leitfaden_zum_Umgang_mit_Plagiaten.pdf

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:00 - 18:0005.03.2019 - 25.06.2019Sem.R. DA grün 06A .
Do.17:00 - 21:0021.03.2019FH Hörsaal 5 Gastvortrag "Data Science" 90 min, anschliessend get-together
Mi.17:00 - 20:0012.06.2019FH Hörsaal 5 Gastvortrag "IFRS17 – unterschiedliche Bewertungsansätze in der Lebensversicherung" Jan-Philip Gamp, Ehsan Ayatollahi (Milliman) mit anschließendem get-together
Do.16:00 - 18:0013.06.2019Sem.R. DC rot 07 Vortrag Klaus Haider
Mo.17:00 - 20:0024.06.2019FH Hörsaal 6 Gastvortrag "Moderne Life-Style Produkte in der Lebensversicherung mit Big Data und Machine Learning" von Frank Schiller (Munich Re) mit anschließendem get-together
Do.16:00 - 18:0027.06.2019Sem.R. DC rot 07 Vortrag Klaus Haider: Zeqian Chen's "A Non-commutative Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing" Teil 2
AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Vortrag Martin Schmidt
Di.12.03.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.19.03.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.21.03.201917:00 - 21:00FH Hörsaal 5 Gastvortrag "Data Science" 90 min, anschliessend get-together
Di.26.03.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.02.04.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.09.04.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.30.04.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.07.05.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Vortrag Lukas Fertl (VERSCHOBEN)
Di.14.05.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A 16:15(!) Vortrag Lukas Fertl: Conditional variance estimatior for (linear) sufficient dimension reduction
Di.21.05.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.28.05.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A 16:00(!) Vortrag Maria-Theresa Baumgarten: Solvency Capital Requirement and Machine Learning
Di.04.06.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A 16:15 Vortrag Simone Götz
Mi.12.06.201917:00 - 20:00FH Hörsaal 5 Gastvortrag "IFRS17 – unterschiedliche Bewertungsansätze in der Lebensversicherung" Jan-Philip Gamp, Ehsan Ayatollahi (Milliman) mit anschließendem get-together
Do.13.06.201916:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 Vortrag Klaus Haider
Di.18.06.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.24.06.201917:00 - 20:00FH Hörsaal 6 Gastvortrag "Moderne Life-Style Produkte in der Lebensversicherung mit Big Data und Machine Learning" von Frank Schiller (Munich Re) mit anschließendem get-together
Di.25.06.201916:00 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Vortrag Caroline Gerharter: Machine Learning in Life Insurance Risk Prediction
Do.27.06.201916:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 Vortrag Klaus Haider: Zeqian Chen's "A Non-commutative Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing" Teil 2

Leistungsnachweis

Master-Studenten, die ein Zeugnis für das Seminar erhalten wollen, sollten mit einem der Vortragenden Kontakt aufnehmen, um ein Thema zu fixieren. Es ist dann ein Seminarvortrag zu halten, und auch die anderen Vorträge des jeweiligen Semesters sind zu besuchen.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau zweite Hälfte Masterstudium bzw. Doktoratsstudium.

Sprache

bei Bedarf in Englisch