Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik
Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.
In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe https://fam.tuwien.ac.at/events/ (Aussendung via FAM-news Mailingliste: https://fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/fam-news).Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS-News angekündigt.
Master-Studenten, die ein Zeugnis für das Seminar erhalten wollen, sollten mit einem der Vortragenden Kontakt aufnehmen, um ein Thema zu fixieren. Es ist dann ein Seminarvortrag zu halten, und auch die anderen Vorträge des jeweiligen Semesters sind zu besuchen.
Nicht erforderlich
Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau zweite Hälfte Masterstudium bzw. Doktoratsstudium.