Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik
Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extermwertthorie.
Vorträge dieser Lehrveranstaltung werden via FAM-NEWS angekündigt, siehe http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ für mehr Information (z.B. Abstracts, Vortragsraum)
Nicht erforderlich
Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau eines Diplomanden oder Doktoranden.