Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der stochastischen Finanzmathematik
Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle.
Vorträge dieser Lehrveranstaltung werden via FAM-NEWS angekündigt, siehe http://www.fam.tuwien.ac.at/events/. Auf FAM-NEWS finden sich Abstracts der Vorträge, als auch benützter Vortragsraum.
beurteilt