105.027 AKVFM Kreditrisiko-Modelle Abgesagt

2004S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Die Vorlesung führt in die Grungbegriffe des Kreditrisikomanagements ein. Es werden sowohl in der Praxis beliebte Modelle wie CreditMetrics erläutert, als auch theoretische Grundlagen und mathematische Theorie.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Vorläufiger Plan: 1. Zinsstruktur 2. Merton-Modell, KMV-Modell 3. VaR - CreditMetrics 4. Portfolios - CreditMetrics 5. CreditRisk+ 6. Monte Carlo Simulationen 7. Kreditderivate

Vortragende Personen

  • Gaier, Johanna

Institut

Leistungsnachweis

Mündlich.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Es werden in der Vorlesung laufend Literaturhinweise gegeben; diese sind dann jeweils unter http://www.fam.tuwien.ac.at/~fulmek/teaching.shtml zu finden.

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik Vorlesung Advanced Mathematics of Finance

Sprache

Deutsch