English
Hilfe
Login
Lehrangebot
Lehrveranstaltungen
Studienangebot
Abschlussarbeiten
Studienbewerbung
Mobility Services
roomTUlearn
Raumverwaltung
Belegungsplan
Unterstützungsangebote für Studierende
Lehre
Forschung
Organisation
105.027
AKVFM Kreditrisiko-Modelle
Abgesagt
2005S
2004S
2003S
2002S
2004S, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Die Vorlesung führt in die Grungbegriffe des Kreditrisikomanagements ein. Es werden sowohl in der Praxis beliebte Modelle wie CreditMetrics erläutert, als auch theoretische Grundlagen und mathematische Theorie.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Vorläufiger Plan: 1. Zinsstruktur 2. Merton-Modell, KMV-Modell 3. VaR - CreditMetrics 4. Portfolios - CreditMetrics 5. CreditRisk+ 6. Monte Carlo Simulationen 7. Kreditderivate
Vortragende Personen
Gaier, Johanna
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Leistungsnachweis
Mündlich.
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Es werden in der Vorlesung laufend Literaturhinweise gegeben; diese sind dann jeweils unter http://www.fam.tuwien.ac.at/~fulmek/teaching.shtml zu finden.
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik Vorlesung Advanced Mathematics of Finance
Sprache
Deutsch