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105.021
AKVFM Mathematical Finance 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2004S
2003S
2002S
2001S
2000S
1999S
2004S, SE, 2.0h, 2.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 2.0
Typ: SE Seminar
Ziele der Lehrveranstaltung
Vorbereitung und Abhaltung von ein oder zwei Vortraegen in Englischer Sprache, jeder typischerweise 90 Minuten (Overhead, Tafel, Beamer,...).
Inhalt der Lehrveranstaltung
Wir lernen aufregende Theorie: Spruenge, mathematisch Levy-Prozesse, und gehen ueber die Welt der Wiener Prozesse und Diffusionen des Black-Scholes und Merton Modells hinaus. Und wir lernen ueber Kalibrierung, vereinfacht gesagt, mathematisch solide Methoden um Modelle an tatsaechliche Marktpreise von Optionen etc. anzupassen.
Weitere Informationen
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Leistungsnachweis
mündlich Bewertet wird ein Seminarvortrag an der Tafel/Overhead etc.
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Rama Cont und Peter Tankov's brand neues Buch "Financial Modelling With Jump Processes" Chapman & Hall / CRC Press, 2003 Inhaltsverzeichnis und ein Beispielkapitel sind unter http://www.cmap.polytechnique.fr/~rama/Jumps/ zu finden.
Vorkenntnisse
Grundkentnisse in mathematical finance, wie in der Lehrveranstaltung "Advanced mathematics of finance" und der dort angeführten Literatur vermittelt wird.
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.005 VO Advanced Mathematics of Finance
Weitere Informationen
Homepage der Lehrveranstaltung
Sprache
Englisch