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105.021 AKVFM Mathematical Finance 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2004S, SE, 2.0h, 2.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 2.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Vorbereitung und Abhaltung von ein oder zwei Vortraegen in Englischer Sprache, jeder typischerweise 90 Minuten (Overhead, Tafel, Beamer,...).

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wir lernen aufregende Theorie: Spruenge, mathematisch Levy-Prozesse, und gehen ueber die Welt der Wiener Prozesse und Diffusionen des Black-Scholes und Merton Modells hinaus. Und wir lernen ueber Kalibrierung, vereinfacht gesagt, mathematisch solide Methoden um Modelle an tatsaechliche Marktpreise von Optionen etc. anzupassen.

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

mündlich Bewertet wird ein Seminarvortrag an der Tafel/Overhead etc.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
066 415 Versicherungsmathematik

Literatur

Rama Cont und Peter Tankov's brand neues Buch "Financial Modelling With Jump Processes" Chapman & Hall / CRC Press, 2003 Inhaltsverzeichnis und ein Beispielkapitel sind unter http://www.cmap.polytechnique.fr/~rama/Jumps/ zu finden.

Vorkenntnisse

Grundkentnisse in mathematical finance, wie in der Lehrveranstaltung "Advanced mathematics of finance" und der dort angeführten Literatur vermittelt wird.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Englisch