105.007 Advanced Mathematics of Finance

2003W, UE, 1.0h, 1.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbständiges Lösen und Präsentieren von konkreten Aufgaben zu den im Inhaltsverzeichnis genannten Punkten, Erwerben von Vertrautheit mit dem Vorlesungsstoff.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Weitere Informationen

Einige konkrete Zahlenbeispiele erfordern einen Taschenrechner.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:45 - 15:3002.10.2003 - 29.01.2004FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.15:45 - 16:3002.10.2003 - 29.01.2004FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Advanced Mathematics of Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.02.10.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.02.10.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.09.10.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.09.10.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.16.10.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.16.10.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.23.10.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.23.10.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.30.10.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.30.10.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.06.11.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.06.11.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.13.11.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.13.11.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.20.11.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.20.11.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.27.11.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.27.11.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.04.12.200314:45 - 15:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN
Do.04.12.200315:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH TEICHMANN

Leistungsnachweis

Beispiele sind vorzubereiten und nach freiwilliger Meldung an der Tafel zu praesentieren. Bei zu geringer Beteiligung zwei schriftliche Tests (war bisher noch nie notwendig).

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Hull: Options, Futures, and other derivative securities. Bjoerk: Arbitrage theory in continuous time. Wiederholung zu mathematischen Grundlagen: Simon, Blume: Mathematics for economists Ayres: Theory and problems of calculus Spiegel: Theory and problems of statistics Lipschutz: Theory and problems of probability Weiterfuehrende und ergaenzende Literatur: Baxter, Rennie: Financial calculus. Lamberton, Lapeyere: Introduction to stochastic calculus applied to finance. (mathematically slightely advanced)

Vorkenntnisse

Analysis, Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie

Sprache

Englisch