Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage konstringierte und unkonstringierte Optimierungsaufgaben numerisch zu lösen. Es werden verschiedene
Klassen von Optimierungsaufgaben besprochen wie, z.B., Minimierung von quadratischen Funktionen.
Optimierung ohne Nebenbedingungen: Gradientenverfahren, klassische Newton-Methode, Quasi-Newton-Methode. Optimierung mit Nebenbedingungen: Trust-Region-Methode, lineare Programmierung, (sequentielle) quadratische Programmierung
Tafelvortrag.
12.5. and 9.6 we stop the lecture 13:30
Mündliche Preufung.
Analysis und lineare Algebra