101.869 AKANA AKWTH AKNUM Stochastische Differentialgleichungen und ihre Numerik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023W, UE, 1.0h, 1.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Online

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

stochastischen Integrale zu interpretieren und zu berechnen, die Stochastik der Differentialgleichungen nachzuweisen und Analyse und Implementierung grundlegender numerischer Algorithmen zur Simulation von Lösungen durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Brownsche Bewegung. Stochastischer Kalkül. Itos Formel. Existenz- und Einzigartigkeitstheorie. Girsanov Transformation. Euler-Maruyama-Schema. Schwache und starke Konvergenzraten.

Methoden

Übungsgruppe

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.10:00 - 11:0013.10.2023 - 19.01.2024Sem.R. DA grün 06B Übungen
AKANA AKWTH AKNUM Stochastische Differentialgleichungen und ihre Numerik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Fr.13.10.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.20.10.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.27.10.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.03.11.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.10.11.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.17.11.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.24.11.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.01.12.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.15.12.202310:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.12.01.202410:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen
Fr.19.01.202410:00 - 11:00Sem.R. DA grün 06B Übungen

Leistungsnachweis

Prüfungsimmanent

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
30.08.2023 20:00 10.10.2023 23:00 17.10.2023 23:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch