101.869 AKANA Stochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, UE, 1.0h, 1.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

stochastischen Integrale zu interpretieren und zu berechnen, die Stochastik der Differentialgleichungen nachzuweisen und Analyse und Implementierung grundlegender numerischer Algorithmen zur Simulation von Lösungen durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Brownsche Bewegung. Stochastischer Kalkül. Itos Formel. Existenz- und Einzigartigkeitstheorie. Girsanov Transformation. Euler-Maruyama-Schema. Schwache und starke Konvergenzraten.

Methoden

Übungsgruppe

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:15 - 15:0005.10.2020 - 25.01.2021 Zoom - links on TUWEL (LIVE)AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
AKANA Stochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.05.10.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.12.10.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.19.10.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.09.11.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.16.11.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.23.11.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.30.11.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.07.12.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.14.12.202014:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.11.01.202114:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.18.01.202114:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.25.01.202114:15 - 15:00 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik

Leistungsnachweis

Prüfungsimmanent

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch