101.868 AKANA AKWTH AKNUM Stochastische Differentialgleichungen und ihre Numerik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021W, VO, 3.0h, 4.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

stochastischen Integrale zu interpretieren und zu berechnen, die Stochastik der Differentialgleichungen nachzuweisen und Analyse und Implementierung grundlegender numerischer Algorithmen zur Simulation von Lösungen durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Brownsche Bewegung. Stochastischer Kalkül. Itos Formel. Existenz- und Einzigartigkeitstheorie. Girsanov Transformation. Euler-Maruyama-Schema. Schwache und starke Konvergenzraten.

Methoden

Online-Vorlesungen und Übungen (im begleitenden UE-Kurs). In der Vorlesung wird die Theorie vorgestellt und Beispiele berechnet. Einmal pro Woche gibt es Übungsblätter, die von den Schülern in einer interaktiven Online-Sitzung berechnet werden.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:30 - 17:0006.10.2021 - 26.01.2022Sem.R. DA grün 04 (LIVE)AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
AKANA AKWTH AKNUM Stochastische Differentialgleichungen und ihre Numerik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.06.10.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.13.10.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.20.10.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.27.10.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.03.11.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.10.11.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.17.11.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.24.11.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.01.12.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.15.12.202114:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.12.01.202214:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.19.01.202214:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.26.01.202214:30 - 17:00Sem.R. DA grün 04 AKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen

Sprache

Englisch