101.868 AKANA Stochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, VO, 3.0h, 4.5EC
TUWEL
Diese Lehrveranstaltung wird nach dem neuen Modus evaluiert. Mehr erfahren

LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

stochastischen Integrale zu interpretieren und zu berechnen, die Stochastik der Differentialgleichungen nachzuweisen und Analyse und Implementierung grundlegender numerischer Algorithmen zur Simulation von Lösungen durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Brownsche Bewegung. Stochastischer Kalkül. Itos Formel. Existenz- und Einzigartigkeitstheorie. Girsanov Transformation. Euler-Maruyama-Schema. Schwache und starke Konvergenzraten.

Methoden

Online-Vorlesungen und Übungen (im begleitenden UE-Kurs). In der Vorlesung wird die Theorie vorgestellt und Beispiele berechnet. Einmal pro Woche gibt es Übungsblätter, die von den Schülern in einer interaktiven Online-Sitzung berechnet werden.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:30 - 14:1505.10.2020 - 25.01.2021 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.09:00 - 10:3007.10.2020 - 27.01.2021 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
AKANA Stochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.05.10.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.07.10.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.12.10.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.14.10.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.19.10.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.21.10.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.28.10.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mi.04.11.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.09.11.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.11.11.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.16.11.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.18.11.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.23.11.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.25.11.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.30.11.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.02.12.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.07.12.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.09.12.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik
Mo.14.12.202013:30 - 14:15 Zoom - links on TUWELStochastische Differentialgleichungen u. ihre Numerik
Mi.16.12.202009:00 - 10:30 Zoom - links on TUWELAKANA Stochastishe Differentialgleichungen u.ihre Numerik

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen

Sprache

Englisch