Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage
stochastischen Integrale zu interpretieren und zu berechnen, die Stochastik der Differentialgleichungen nachzuweisen und Analyse und Implementierung grundlegender numerischer Algorithmen zur Simulation von Lösungen durchzuführen.
Brownsche Bewegung. Stochastischer Kalkül. Itos Formel. Existenz- und Einzigartigkeitstheorie. Girsanov Transformation. Euler-Maruyama-Schema. Schwache und starke Konvergenzraten.
Online-Vorlesungen und Übungen (im begleitenden UE-Kurs). In der Vorlesung wird die Theorie vorgestellt und Beispiele berechnet. Einmal pro Woche gibt es Übungsblätter, die von den Schülern in einer interaktiven Online-Sitzung berechnet werden.
Mündliche Prüfung
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen