Finanzderivate und deren Verwendung verstehen, mathematische Finanzmarktmodelle kennenlernen, stochastische Differentialgleichungen numerisch approximieren
Ito-Formel, Black-Scholes-Modell und seine Erweiterungen, Binomialmethoden, Monte-Carlo-Methoden, Finite-Differenzen-Methoden, Amerikanische Optionen als freie Randwertprobleme, Anwendungen: Call-Optionen auf Bitcoins, Asiatische Optionen, Swing-Optionen in Strommärkten
Ein Vorlesungsskript wird ab September 2018 auf folgender Homepage zur Verfügung gestellt:
http://www.asc.tuwien.ac.at/~juengel
Analysis, gewöhnliche Differentialgleichungen, Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Analysis und partielle Differentialgleichungen werden nicht vorausgesetzt