101.726 AKFVM-AKNUM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Finanzderivate und deren Verwendung verstehen, mathematische Finanzmarktmodelle kennenlernen, stochastische Differentialgleichungen numerisch approximieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ito-Formel, Black-Scholes-Modell und seine Erweiterungen, Binomialmethoden, Monte-Carlo-Methoden, Finite-Differenzen-Methoden, Amerikanische Optionen als freie Randwertprobleme, Anwendungen: Call-Optionen auf Bitcoins, Asiatische Optionen, Swing-Optionen in Strommärkten

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.15:00 - 16:3002.10.2018 - 29.01.2019 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.10:30 - 12:0003.10.2018 - 30.01.2019Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
AKFVM-AKNUM Computational Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.02.10.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.03.10.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.09.10.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.10.10.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.16.10.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.17.10.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.23.10.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.24.10.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.30.10.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.31.10.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.06.11.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.07.11.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.13.11.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.14.11.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.20.11.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.21.11.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.27.11.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.28.11.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel
Di.04.12.201815:00 - 16:30 Sem.R.DA grün 03BProf. Jüngel
Mi.05.12.201810:30 - 12:00Sem.R. DA grün 03 C Prof. Jüngel

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Ein Vorlesungsskript wird ab September 2018 auf folgender Homepage zur Verfügung gestellt:

http://www.asc.tuwien.ac.at/~juengel

Vorkenntnisse

Analysis, gewöhnliche Differentialgleichungen, Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Analysis und partielle Differentialgleichungen werden nicht vorausgesetzt

Sprache

bei Bedarf in Englisch