101.726 AKFVM-AKNUM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022W, VO, 3.0h, 4.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage Modelle für einen Finanzmarkt sowie für Finanzderivate zu entwickeln, den Wert europäischer und einiger exotischer Optionen mit Binomial- und Monte-Carlo-Methoden zu berechnen und stochastische Differentialgleichungen sowie das Hindernisproblem für amerikanische Optionen numerisch zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ito-Formel, Black-Scholes-Modell und seine Erweiterungen, Binomialmethoden, Monte-Carlo-Methoden, Finite-Differenzen-Methoden, Amerikanische Optionen als freie Randwertprobleme, Anwendungen: Call-Optionen auf Bitcoins, Asiatische Optionen, Swing-Optionen in Strommärkten

Methoden

Es werden Vorlesungen und Übungen angeboten. In der Vorlesung wird die Theorie eingeführt und es werden Beispiele gerechnet. Wöchentlich werden Übungsblätter ausgegeben, die von den Studierenden in der Übung vorgerechnet werden.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:00 - 15:3003.10.2022 - 17.10.2022Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Di.14:00 - 15:3004.10.2022 - 18.10.2022Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Mo.15:00 - 17:0024.10.2022 - 23.01.2023 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.15:00 - 17:0025.10.2022 - 24.01.2023 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
AKFVM-AKNUM Computational Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.03.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Di.04.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Mo.10.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Di.11.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Mo.17.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Di.18.10.202214:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Prof. Jüngel
Mo.24.10.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.25.10.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.31.10.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.07.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.08.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.14.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.21.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.22.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.28.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.29.11.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.05.12.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.06.12.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Mo.12.12.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel
Di.13.12.202215:00 - 17:00 DA 06 G14 Institutsbibliothek 6. OG, Freihaus, grünProf. Jüngel

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Ein Vorlesungsskript steht unter https://www.asc.tuwien.ac.at/~juengel -> Teaching -> Lecture Notes, zur Verfügung.

Vorkenntnisse

Analysis, gewöhnliche Differentialgleichungen, Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Analysis und partielle Differentialgleichungen werden nicht vorausgesetzt

Sprache

Englisch