101.599 AKNUM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2015S, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Modellierung und Bewertung von Finanzderivaten, Kennenlernen verschiedener numerischer Verfahren, numerische Simulationen

Inhalt der Lehrveranstaltung

Bewertung von Optionen und die Black-Scholes-Gleichung, Stochastische Differentialgleichungen, Finite-Differenzen-Methoden, Monte-Carlo-Methoden, Numerische Bewertung amerikanischer Optionen, Finite-Elemente-Methode und Gitteradaptierung, Sensibilitäten und Kalibrierung, Bewertung exotischer Optionen, Volatibilitätsmodelle, Zinsderivate, Collateralized Debt Obligations

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.15:00 - 16:0002.03.2015Sem.R. DA grün 03 B Prof. Jüngel
Mo.15:00 - 16:3023.03.2015 - 29.06.2015 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
AKNUM Computational Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.02.03.201515:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B Prof. Jüngel
Mo.23.03.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.13.04.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.20.04.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.27.04.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.04.05.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.11.05.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.18.05.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.01.06.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.08.06.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.15.06.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.22.06.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.29.06.201515:00 - 16:30 Seminarraum 101C, 4. OG, grünProf. Jüngel/Prof. Schmock

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Y. Achdou, O. Pironneau: Partial Differential Equations for Option Pricing. Lecture Notes, 2011

M. Günther, A. Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB. Vieweg 2010

R. Seydel: Tools for Computational Finance, Springer 2002

Vorkenntnisse

Partielle Differentialgleichungen, Numerik, optional: Stochastische Analysis

Sprache

Deutsch