101.391 AKFVM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2015S, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Modellierung von Finanzderivaten, Kennenlernen verschiedener numerischer Verfahren,

numerische Simulationen

Inhalt der Lehrveranstaltung

Bewertung von Optionen und die Black-Scholes-Gleichung, Stochastische Differentialgleichungen, Finite-Differenzen-Methoden, Monte-Carlo-Methoden, Numerische Bewertung amerikanischer Optionen, Finite-Elemente-Methoden und Gitteradaptierung, Sensibilitäten und Kalibrierung, Bewertung exotischer Optionen, Volatibilitätsmodelle, Zinsderivate, Collateralized Dept Obligations

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

E101 Institut für Analysis und Scientific Computing

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Mo.	15:00 - 16:30	23.03.2015 - 29.06.2015	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock

Einzeltermine anzeigen

AKFVM Computational Finance - Einzeltermine

Tag	Datum	Zeit	Ort	Beschreibung
Mo.	23.03.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	13.04.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	20.04.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	27.04.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	04.05.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	11.05.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	18.05.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	01.06.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	08.06.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	15.06.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	22.06.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock
Mo.	29.06.2015	15:00 - 16:30	Seminarraum 101C, 4. OG, grün	Prof. Jüngel/Prof. Schmock

Leistungsnachweis

Seminararbeit

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
860 Technische Mathematik	Keine Angabe
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik	Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.	Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
867 Statistik	Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.	Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik	Keine Angabe

Literatur

Y. Achdou, O. Pironneau: Partial Differential Equations for Option Pricing. Lecture Notes, 2011

M. Günther, A. Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB. Vieweg 2010

R. Seydel: Tools for Computational Finance, Springer 2002

Vorkenntnisse

Partielle Differentialgleichungen, Numerik, optional: Stochastische Analysis

Sprache

Deutsch